Korelacijska matrika

Korelacijska matrika slučajnih spremenljivk, ki jih označujemo z , je matrika z razsežnostjo in z elementi kjer je

  • korelacijski koeficient dveh slučajnih spremenljivk in .

Korelacijska matrika je simetrična, ker je korelacijski koeficient (korelacija) med in enak kot med in . Na diagonali ima same enice, matrika je pozitivno semidefinitna.

 .

Povezava s kovariančno matriko

uredi

Kadar se kot merilo za korelacijo uporablja Pearsonov koeficient korelacije, je korelacijska matrika enaka kovariančni matriki standardizirane slučajne spremenljivke   za  , kjer je

Glej tudi

uredi

Sklici

uredi
  1. »Korelacijska matrika na TutorVista«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 6. maja 2011. Pridobljeno 22. aprila 2011.

Zunanje povezave

uredi