Korelacijska matrika

Korelacijska matrika slučajnih spremenljivk, ki jih označujemo z , je matrika z razsežnostjo in z elementi kjer je

  • korelacijski koeficient dveh slučajnih spremenljivk in .

Korelacijska matrika je simetrična, ker je korelacijski koeficient (korelacija) med in enak kot med in . Na diagonali ima same enice, matrika je pozitivno semidefinitna.

Zgled [1]Uredi

 .

Povezava s kovariančno matrikoUredi

Kadar se kot merilo za korelacijo uporablja Pearsonov koeficient korelacije, je korelacijska matrika enaka kovariančni matriki standardizirane slučajne spremenljivke   za  , kjer je

Glej tudiUredi

SkliciUredi

Zunanje povezaveUredi