Homoskedastičnost in heteroskedastičnost
Homoskedastičnost je koncept v uporabni statistiki (najpogosteje v ekonometriji), ki označuje homogenost opazovanj, izraženo s konstantno varianco naključne napake regresijskega (ekonometričnega) modela (tudi "homogenost variance"). Komplementarni pojem je heteroskedastičnost.[1][2][3]
Če predpostavljamo, da je spremenljivka homoskedastična, vendar je ta dejansko heteroskedastična, to vodi v nepristranske, vendar neučinkovite točkovne cenilke in pristranske cenilke standardnih napak ter lahko vodi v precenjevanje ustreznosti, merjene s Pearsonovim koeficientom.
Obstoj heteroskedastičnosti je velika skrb v regresijski analizi in analizi variance, ker razveljavi statistične teste značilnosti, ki predpostavljajo, da imajo vse napake v modelu enako varianco. Cenilka najmanjših kvadratov je v primeru heteroskedastičnosti sicer še vedno nepristranska, vendar je neučinkovita, zato je treba uporabiti posplošene najmanjše kvadrate.[4][5]
Sklici
uredi- ↑ For the Greek etymology of the term, see McCulloch, J. Huston (1985). »On Heteros*edasticity«. Econometrica. 53 (2): 483. JSTOR 1911250.
- ↑ White, Halbert (1980). »A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity«. Econometrica. 48 (4): 817–838. CiteSeerX 10.1.1.11.7646. doi:10.2307/1912934. JSTOR 1912934.
- ↑ Gujarati, D. N.; Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics (Fifth izd.). Boston: McGraw-Hill Irwin. str. 400. ISBN 9780073375779.
- ↑ Goldberger, Arthur S. (1964). Econometric Theory. New York: John Wiley & Sons. str. 238–243.
- ↑ Johnston, J. (1972). Econometric Methods. New York: McGraw-Hill. str. 214–221.
Glej tudi
urediNadaljnje branje
uredi- Asteriou, Dimitros; Hall, Stephen G. (2011). Applied Econometrics (Second izd.). Palgrave MacMillan. str. 109–147. ISBN 978-0-230-27182-1.
- Davidson, Russell; MacKinnon, James G. (1993). Estimation and Inference in Econometrics. New York: Oxford University Press. str. 547–582. ISBN 978-0-19-506011-9.
- Dougherty, Christopher (2011). Introduction to Econometrics. New York: Oxford University Press. str. 280–299. ISBN 978-0-19-956708-9.
- Gujarati, Damodar N.; Porter, Dawn C. (2009). Basic Econometrics (Fifth izd.). New York: McGraw-Hill Irwin. str. 365–411. ISBN 978-0-07-337577-9.
- Kmenta, Jan (1986). Elements of Econometrics (Second izd.). New York: Macmillan. str. 269–298. ISBN 978-0-02-365070-3.
- Maddala, G. S.; Lahiri, Kajal (2009). Introduction to Econometrics (Fourth izd.). New York: Wiley. str. 211–238. ISBN 978-0-470-01512-4.
Zunanje povezave
uredi | Ta članek o gospodarstvu ali financah je škrbina. Pomagajte Wikipediji in ga razširite. |