Metoda ponovnega vzorčenja: Razlika med redakcijama
Izbrisana vsebina Dodana vsebina
+ |
→Postopek: + |
||
Vrstica 12:
Za vsak bootstrap-vzorec se izračuna vrednost <math>T_b(x_1^*,\ldots,x_n^*) = T(x_b)</math> za statistični parameter ''T'', katerega oceno se išče. Porazporeditev parametra <math>T(X_1,\ldots,X_n)</math> se na koncu aproksimira skozi empirično porazdelitev ''B'' ocen za <math>T_b(x_1^*,\ldots,x_n^*)</math>.
V zapletenejših modelih se namesto zgolj ponavljajočega vlečenja iz že obstoječih podatkov, lahko na podlagi ocen parametrov neznane porazdelitve tudi generira "lažne" podatke tako da tej ustrezajo porazdelitvi kateri ustrezajo ocene parametrov. Zlasti kadar statističnih preizkusov ni mogoče izvesti, ker na primer natančna porazdelitev parametra ni znana ali pa je vzorec premajhen za izpolnjevanje [[konvergenca|konvergenčnih]] kriterijev, se tako lahko oceni [[kvantil]]e in [[p-vrednost]]i.
== Zunanje povezave ==
|