Korelacijska matrika
Korelacijska matrika slučajnih spremenljivk, ki jih označujemo z , je matrika z razsežnostjo in z elementi kjer je
- korelacijski koeficient dveh slučajnih spremenljivk in .
Korelacijska matrika je simetrična, ker je korelacijski koeficient (korelacija) med in enak kot med in . Na diagonali ima same enice, matrika je pozitivno semidefinitna.
Zgled [1] uredi
- .
Povezava s kovariančno matriko uredi
Kadar se kot merilo za korelacijo uporablja Pearsonov koeficient korelacije, je korelacijska matrika enaka kovariančni matriki standardizirane slučajne spremenljivke za , kjer je
Glej tudi uredi
Sklici uredi
- ↑ »Korelacijska matrika na TutorVista«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 6. maja 2011. Pridobljeno 22. aprila 2011.
Zunanje povezave uredi
- Približki kovariančnih matrik Arhivirano 2015-07-14 na Wayback Machine. (slovensko)
- Osnove statistike (angleško)